Випадкова величина в теорії вірогідності, величина, що набуває залежно від випадку тих або інших значень з визначеними вірогідністю . Так, число окулярів, випадне на верхній грані гральної кісті, є С. ст, що набуває значень 1, 2, 3, 4, 5, 6 з вірогідністю 1 / 6 кожне. Якщо С. ст Х приймає кінцеву або безконечну послідовність різних значень, то її розподіл вірогідності (закон розподілу) задається вказівкою цих значень:
x 1 , x 2 , ..., x n ...
і відповідної ним вірогідності:
p 1 , p 2 ..., p n ... .
С. ст вказаного типа називаються дискретними. У інших випадках розподіл вірогідності задається вказівкою для кожного відрізання D = [ а, b ] вірогідність Р х ( а, b ) нерівності а £ х < b. Особливо часто зустрічаються С. ст, для яких існує така функція p x ( x ) (щільність вірогідність ), що
С. ст цього типа називаються безперервними.
Ряд загальних властивостей розподілу вірогідності С. ст достатнє повно описується невеликою кількістю числових характеристик. Найбільш споживаними серед цих останніх є математичне чекання Е Х С. ст Х і її дисперсія D X. Менш споживані медіана, мода, квантилі і т. п. Див. також Вірогідності теорія .
Літ.: Гнеденко Б. Ст, Курс теорії вірогідності, 5 видавництво, М., 1969; Крамер Г., Випадкові величини і розподіли вірогідності, пер.(переведення) з англ.(англійський), М., 1947.
