Інтеграл вірогідності, назва декількох зв'язаних один з одним спеціальних функцій. Інтеграл
називають інтегралом вірогідності Гауса. Для випадкової величини X , що має нормальний розподіл з математичним чеканням 0 і дисперсією s 2 , вірогідність нерівності |X| £ x рівна F( х /s). Поряд з цим назва І. ст вживають для інтегралів
Останню функцію позначають зазвичай erf( x ) (від error function — «функція помилок»).
Літ.: Большев Л. Н., Смирнов Н. Ст, Таблиці математичної статистики, М., 1965.
