Шум, білий шум (у теорії вірогідності), узагальнений випадковий процес вигляду
,
де j( t ) — фінітна функція, а X ( t ) — випадковий процес з нульовим математичним чеканням і кореляційною функцією B ( s , t ) = d( s — t ) . Узагальнена функція d визначається формулою
для будь-яких фінітних функцій j до ( t ), до = 1, 2. Цей процес є стаціонарним випадковим процесом із спектральною щільністю f (l) =, -¥<l<¥, і абсолютно безперервною спектральною мірою
.
Білий Ш. застосовують як математичну модель в теоретичних дослідженнях. Ш. будь-якої природи, що мають рівномірний спектр в кінцевій смузі частот (наприклад, Ш. електронних ламп, атмосферний Ш., Ш. морить), можуть бути досить добре апроксимовані процесом білого Ш.
Літ.: Прохоров Ю. Ст, Розанців Ю. А., Теорія вірогідності, 2 видавництва, М., 1973.
